但是大a的股指期貨是15%保證金交易，6.6倍的杠杆，也就是說這三周的時間下來，多頭的損失是多少呢?

　　答案是47%，幾乎要斬了！

　　這個還不是問題的關鍵，問題的關鍵是股指期貨8月份的合約在交割之前雖然是主力合約，但持倉數居然遠遠低於九月份的合約。

　　他記得的是，滬深2308合約最後一天

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