《數學心》第421章 馬爾科夫鏈蒙特卡洛方法
馬爾科夫鏈蒙特卡洛方法(Markov Chain Monte Carlo),簡稱MCMC,產生於19世紀50年代早期,是在貝葉斯理論框架下,通過計算機進行模擬的蒙特卡洛方法(Monte Carlo)。該方法將馬爾科夫(Markov)過程引入到Monte Carlo模擬中,實現抽樣分布隨模擬的進行而改變的動態模擬,彌補了傳統的蒙特卡羅積分只能靜態模擬的缺陷。MCMC是一種簡單有效的計算方法,在很多領域到廣泛的應用,如統計物、貝葉斯(Bayes)問題、計算機問題等。
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