概率論歷史上第一個極限定理屬於伯努利，後人稱之為“大數定律”。概率論中討論隨機變量序列的算術平均值向隨機變量各數學期望的算術平均值收斂的定律。

　　在隨機事件的大量重復出現中，往往呈現幾乎必然的規律，這個規律就是大數定律。通俗地說，這個定理就是，在試驗不變的條件下，重複試驗多次，隨機事件的頻率近似於它的概率。偶然中包含著某種必然。

　　大數定律分為弱大數定律和強大數定律。