“呂寬案”爆發後，少傅甄豐查到敬武長公主勾結“會任門”，與衛寶、衛玄密謀推翻安漢公之事，太傅下令剿滅“會任門”，在審訊敬武長公主的車夫趙勝時，意外探知了“灰衣衛”的消息，於是下令執金我統領孫建全城抓捕灰衣衛。孫建原為校尉，在西域駐守，後被安漢公升遷為執金我統領，執金我乃秦朝時期的中尉，為九卿之一，統領京師的警衛軍，掌京師盜賊、考按疑獄等事。其時尹賞取代孫建出任執金我，統領京師警衛軍，掌京師盜賊、考按疑獄等事。尹賞在孝成皇帝年間曾任長安令，因“探丸郎”案而聞名於世。此次這對老冤家又聚首了，尹商派出執金我盯梢王立長達一個多月，也沒找到任何灰衣衛有關線索，原來王立很狡猾，他與灰衣衛的聯系，都是派手下前去，手下有很強的反偵察意識，兜兜轉轉大半天，把跟蹤的人兜暈了，才去辦灰衣衛的事。

　　可惜灰衣衛卻因某天早晨的一件小事，暴露了自己的蹤跡。那天大早，左將軍孫建正好穿著便服與遊俠漕中叔(孫建豪俠，向來與西河遊俠漕中叔相厚)坐馬車穿過東市出城，看到不遠處有人打架，打得很凶，有人直接就被打倒在地，遂讓漕中叔去查看一下，他自己坐在車上觀瞧。漕中叔想將施暴者拉開，沒想到就動了手，可是令孫建想不到的是，那施暴者與漕中叔對決，隻用了幾個回合就將他打倒在地。孫建以為是漕中叔輕敵了，就盯著他看。漕中叔也倔脾氣，爬起來繼續與對方打，結果依舊被乾淨利落地擊敗了。左將軍孫建看呆了，他知道漕中叔在關中一帶，雖然名聲不如原涉、樓護(都關中著名遊俠)等儒俠，但武藝是要超過他們的，而且從未失手過，然而，今天怎麽卻在東市上被人連續打倒二次，孫建知道此人必然大有來頭，不可小覷。

　　於是孫建就下了車，過去拉住了要再次衝上去的漕中叔，施暴的男人在眾人的圍觀叱責下，悻悻然地走了，孫建讓漕中叔救助被打的兩人，他則跟著那個男子穿街過巷，一直來到一處寬闊的院子外。男子很警惕，進院子前，在院門口轉了兩圈，這更勾起了孫建的好奇。這個大院在相衣巷裡，偏僻又行人少。左將軍孫建躲在斜對面的胡同裡，呆了有一個時辰，也沒有見有人出來。於是就翻牆進入了院子。

　　院子很大，也很平整，院子裡沒有一顆樹木。孫建能看到正房有十二間，正房中間有通道，通道兩側各六間，院子西側有廂房四間，廂房外面有水井，還有水桶。說明這廂房是廚房。孫建躲在一側觀察了一陣，見沒有動靜，就朝院子中間走去。可這時他聽見有一陣“哢哢哢”的聲響，孫建不愧是戰場老手，馬上反應過來，這時弩箭拉動的聲音，趕緊朝後避開，果然幾支冷箭隨即向他射來，射在了牆壁。孫建趕緊蹲下身，觀察情況。此時，東側的屋子門開了，裡面衝出兩名手持鋼刀的穿著灰色衣服的人，風一般得向他衝過來。孫建感受到兩人殺氣騰騰，趕緊跑向南牆，翻牆而出，跑到剛才躲著的胡同裡的院牆後面。只見院門打開，數名灰衣人在院門口巡視了一陣，又關上了院門。

　　左將軍孫建這次親眼發現了尹賞安排手下跟蹤一個多月都沒有找到的“灰衣衛”蹤跡，就趕緊將此消息告訴了王莽，王莽立刻命令尹賞率領執金我包圍這所院子。

　　翌日凌晨，尹賞率領執金我包圍了院子，先讓人敲門，見無人反應，就下令破門而入。等執金我衝進去後，

尹賞也跟了進去，見院子裡空無一人。房間裡的被窩還有溫度，屋子裡散亂著衣服、鞋子等物，顯然他們剛剛離開不久。尹賞清點了床鋪，一共三十張床鋪，也就是說灰衣衛有三十名刺客。尹賞將此消息告訴了安漢公，安漢公也親自過來查看，並讓人查出了此屋子的主人，原來是一個做藥材生意的小老板。王莽令尹賞立即將小老板給帶到自己這裡來問話，等尹賞回來稟告，卻得知小老板一家二十多口人全部死於非命了。　　安漢公令執金我尹賞以查找殺人犯為名，封閉京師城門，率領羽林軍進行全城橫索。其時竇士(竇士，竇融堂弟，出身扶風，乃叔父竇況撫養他長大，)乃羽林郎，參加了此次行動，竇士武威姑臧人，乃竇融之堂弟。竇融，自周公，乃扶風平陵人，高祖父任張掖太守，堂祖父當過護羌校尉。幼年父母雙亡，與其弟竇友、其沒竇靜相依為命，其時竇融在強弩將軍王俊手下擔任司馬一職，後被建武帝封為安豐候。羽林軍隸屬於光祿勳管轄，屬下增設了期門、羽林兩支禁軍。漢帝元始元年，期門更名虎賁郎，羽林稱為羽林騎。因成員出身多位戰亡將士的後代，通過培養和訓練組成精銳之師，號稱羽林孤兒。

　　當竇士將他們任務告訴了堂兄竇融，竇融當即就有種預感，覺得這些殺手因為京師城門已經被封閉，是不會跑的太遠的，他們肯定在附近還有第二處藏身之地。竇融就偷偷一直躲在附近監視到黃昏，這時他看到了一位騎馬的男子從遠處一閃而過，竇融有一種直覺，覺得此人有嫌疑。就叫上竇士一起跟蹤這人，只見一人一馬在一處胡同停了下來，敲了一戶人家的門，那門打開後，男子牽著馬進去了。不久，那男子又出來了。在胡同口轉頭四處看看，迅速騎馬走了。竇融立刻派堂弟去稟告孫建，自己繼續監視那戶人家的大門。幸運的是，竇士剛出去，就遇到了尹賞。尹賞聽了竇士的匯報，立刻令周圍執金我朝自己這裡集結，隨後率領身邊親隨趕到胡同外。尹賞觀察了房屋周圍情況，分出十幾人在屋後守住，又讓竇融、竇士率領一隊人守住院子兩側，隨後他等待執金我大部隊趕來。

　　等大部隊一到，尹賞就組織軍隊闖進院子。沒想到對方也做好了準備，數十名灰衣人幾乎同時湧出，與尹賞所率領的執金我殺成一團。這數十人是絕頂高手，身形凌厲，刀法迅猛犀利。尹賞率領的執金我雖然也是軍中猛士，但卻不是這些人的對手。鮮血紛飛，慘叫不斷，不一會兒，院子裡就躺滿了屍首。但是，執金我越來越多，周圍的院子裡、房頂上、到處是守城的戍衛。竇氏兩兄弟也指揮著房頂上的執金我張弓搭箭，防止這些殺手翻牆逃竄。此時左將軍孫建也趕來了，孫建手中的大刀比較長，加上身材魁梧，大刀揮動起來，排山倒海，他乃王莽手下頭號勇士，竟然也無法殺掉一名灰衣人。灰衣人配合嫻熟，攻如狼入羊群，守如銅牆鐵壁。外面士卒不停湧入，院子裡到處是執金我，卻傷不到對手毫發。

　　尹賞看著眼前陣勢，大吃一驚。他高喊道:“我們為京師守衛，你們都是天下的勇士，絕不能放這些凶徒離去！”尹賞指揮眾軍士將灰衣殺手團團圍住。被圍住的灰衣殺手逡巡片刻，又揮舞起大刀，一起向外圍殺去。圍住他們的持戟們被衝得七零八落， 數十名灰衣人分成幾對，向著房頂和兩側院牆衝了上去。

　　竇融早做了準備，讓眾官兵朝著衝上屋簷的十多名灰衣刺客射箭。這十多人果然驍勇無敵，面對著密集的箭雨，竟然也隻傷了兩人，其余十三人分別衝上屋頂和兩側的院子。竇氏兩兄弟指揮著眾人向後撤，繼續射箭攔截住他們。十三人有的身上連中數箭，依然揮刀猛衝，有的被射中了要害，從屋頂上滾了下來，被一眾持戟們剁成了肉泥。最終仍然有九人衝上了屋頂，就在他們要一躍而下之際，從附近的胡同裡，像潮水般得湧出了無數的緹騎，他們張弓搭箭朝著九名殺手一頓猛射。

　　九名殺手無奈只能轉頭返回這邊屋頂，與屋頂上的執金我們殺在一起。孫建率領數十名功夫好的軍士也爬上了屋頂，與竇融、竇士匯合，死命地擋住了企圖朝外奔逃的這九名亡命之徒。這九人分成兩隊，互相配合，幾個回合下來，就把孫建與竇融他們殺得毫無立足之地。這時，尹賞手下的一校尉已經爬上了對面的屋頂，有個執金我喊了一聲“小心！”，孫建率領軍士們從屋頂上跳下，對面屋頂上的士卒朝著這九人又一頓射箭，九人中又有兩人中箭，從屋頂上滾了下去。剩下七人從屋頂上跳下，孫建和竇融等人一擁而上，殺了兩人，此時剩下的五人身上也都有傷，蜷縮在牆腳，已經有了些怯意。尹賞走了過來，舉著劍指著他們，喊道:“你們這次已經不可能逃得出去了！識相的，快快放下刀投降吧！只要你們肯說出背後指使你們之人，我定可以保證饒你們一命！”五人都不說話。