統計K線或K線組合的成功率,取樣樣本、統計時段具有隨機性,結果僅供參考。
統計項目一:K線及K線組合的勝率。
買入條件:以K線或K線組合形成之日的收盤價作為買入價;
賣出條件:較收盤價最大漲幅達到10%作為止盈條件,虧損達到10%作為止損條件。
賣出周期:價格達到止盈/止損後賣出,不設置每筆交易的時限。
勝率:是指達到止盈標準(較買入價上漲10%)的次數,除以滿足條件的買點總數量,得出的百分比。
統計時間30年,分為6個階段,每組5年,統計標的1500隻個股。
見底K線的勝率越高越好,見頂K線的勝率越低越好。
見底K線的統計結果:
(1)早晨之星:
階段一到六勝率依次是26%、50%、47%、58%、60%、58%
30年總平均勝率53.45%;
(2)長下影線:
階段一到六勝率依次是40%、53%、41%、55%、54%、48%
30年總平均勝率49.97%;
(3)光頭陽線:
階段一到六勝率依次是38%、58%、43%、63%、60%、53%
30年總平均勝率56.47%;
(4)平底:
階段一到六勝率依次是36%、59%、47%、50%、54%、48%
30年總平均勝率48.65%;
(5)上升三法:
階段一到六勝率依次是64%、63%、36%、49%、58%、52%
30年總平均勝率53.35%;
(6)向上跳空缺口:
階段一到六勝率依次是44%、52%、43%、60%、61%、53%
30年總平均勝率55.33%;
(7)曙光初現:
階段一到六勝率依次是44%、58%、51%、59%、60%、54%
30年總平均勝率56.39%;
(8)紅三兵:
階段一到六勝率依次是83%、62%、46%、62%、59%、63%
30年總平均勝率58.75%;
見頂K線的統計結果:
(1)黃昏之星:
階段一到六勝率依次是35%、52%、48%、58%、48%、49%
30年總平均勝率52.74%;
(2)長上影線:
階段一到六勝率依次是45%、59%、35%、53%、54%、46%
30年總平均勝率49.90%;
(3)光腳陰線:
階段一到六勝率依次是43%、59%、45%、52%、49%、51%
30年總平均勝率49.71%;
(4)平頂:
階段一到六勝率依次是47%、55%、41%、55%、62%、54%
30年總平均勝率55.32%;
(5)下降三法:
階段一到六勝率依次是44%、58%、48%、70%、57%、51%
30年總平均勝率49.22%;
(6)向下跳空缺口:
階段一到六勝率依次是42%、59%、42%、54%、48%、53%
30年總平均勝率50.72%;
(7)烏雲蓋頂:
階段一到六勝率依次是48%、56%、47%、52%、52%、52%
30年總平均勝率51.77%;
(8)三隻烏鴉:
階段一到六勝率依次是29%、47%、41%、48%、53%、50%
30年總平均勝率49.78%;
總結:從16種經典K線形態的統計結果看,勝率水平幾乎取決於市場的牛熊。也就是說大盤好的時候,各種形態的勝率都比較高,甚至包括見頂形態,上漲10%的概率都超過了50%(我們的股市30年時間,市場整體是上漲的)。
有些形態勝率雖然比較高,但是它的樣本數量較少。按照均值回歸的原理,隨著K線形態樣本數量增加,高勝率的形態的勝率也會逐漸降低,最終都將接近於50%。
統計項目二:K線各幅度的勝率。
買入條件依次為巨陽線、大陽線、中陽線、小陽線、微陽線,巨陰線、大陰線、中陰線、小陰線、微陰線。出現該K線且幅度滿足要求時,以收盤價作為買入價;
賣出條件:漲幅較買入價上漲10%作為止盈價,虧損10%作為止損價。
統計時間30年,分為6個階段,每組5年,統計標的1500隻個股。
陽線的勝率統計:
(1)巨陽線,日漲幅>8%:
階段一到六勝率依次是41%、53%、49%、56%、58%、51%
總平均勝率53.62%;
(2)大陽線,日漲幅5-8%:
階段一到六勝率依次是41%、56%、48%、57%、55%、51%
總平均勝率53.66%;
(3)中陽線,日漲幅3-5%;
階段一到六勝率依次是43%、57%、44%、58%、57%、52%
總平均勝率54.17%;
(4)小陽線,日漲幅1-3%:
階段一到六勝率依次是43%、56%、42%、57%、56%、51%
總平均勝率53.24%;
(5)微陽線,日漲幅>1%
階段一到六勝率依次是41%、57%、41%、57%、56%、51%
總平均勝率52.81%;
陰線的勝率統計:
(1)巨陰線,日漲幅
階段一到六勝率依次是45%、56%、49%、54%、51%、48%
總平均勝率50.59%;
(2)大陰線,日漲幅-5--8%:
階段一到六勝率依次是41%、57%、47%、56%、54%、53%
總平均勝率53.27%;
(3)中陰線,日漲幅-3--5%;
階段一到六勝率依次是40%、57%、44%、56%、56%、53%
總平均勝率53.49%;
(4)小陰線,日漲幅-1--3%:
階段一到六勝率依次是42%、57%、43%、56%、56%、52%
總平均勝率53.14%;
(5)微陰線,日漲幅>-1%
階段一到六勝率依次是42%、57%、41%、57%、55%、51%
總平均勝率52.55%;
統計結論與K線組合大致相同,勝率都是市場的牛熊決定的。由於30年的時段市場整體是上漲的,所以平均勝率超過50%;
統計項目三、K線影線的幅度與勝率
買入條件依次為巨下影線、長下影線、中下影線、短下影線、巨上影線、長上影線、中上影線、短上影線。出現該影線且幅度滿足要求時的收盤價作為買入價;
賣出條件:漲幅較買入價上漲10%作為止盈價,虧損10%作為止損價。
統計時間30年,分為6個階段,每組5年,統計標的1500隻個股。
下影線勝率統計:
(1)巨下影線,影線幅度>8%
階段一到六勝率依次是47%、53%、47%、53%、58%、42%
總平均勝率50.75%;
(2)長下影線, 影線幅度5-8%
階段一到六勝率依次是45%、53%、47%、53%、53%、46%;
總平均勝率50.26%;
(3)中下影線,影線幅度3-5%
階段一到六勝率依次是43%、55%、45%、54%、55%、49%
總平均勝率51.88%;
(4)短下影線,影線幅度1-3%
階段一到六勝率依次是43%、56%、44%、56%、55%、51%
總平均勝率52.60%;
上影線勝率統計:
(1)巨上影線,影線幅度>8%
階段一到六勝率依次是43%、50%、44%、53%、49%、43%
總平均勝率47.78%;
(2)長上影線,影線幅度5-8%
階段一到六勝率依次是45%、52%、45%、53%、53%、51%
總平均勝率50.81%;
(3)中上影線,影線幅度3-5%
階段一到六勝率依次是41%、53%、45%、54%、54%、50%
總平均勝率51.53%;
(4)短上影線,影線幅度1-3%
階段一到六勝率依次是42%、56%、44%、56%、55%、51%
總平均勝率53.13%;
統計結論:影線幅度的勝率也隨市場牛熊波動。影線的長度減少時,平均勝率增加。