柯爾莫哥洛夫微分方程是連續時間參數馬爾可夫鏈理論中的兩組微分方程.首先由蘇聯數學家俄國數學家柯爾莫哥洛夫(}OJIMOPOpOB } A. H.)推出。

　　柯爾莫哥洛夫微分方程(Kolmogorov's differ-ential )連續時間參數馬爾可夫鏈理論中的兩組微分方程.首先由蘇聯數學家俄國數學家柯爾莫哥洛夫(}OJIMOPOpOB } A. H.)推出.在非齊次馬爾可夫鏈的情形中，第一組方程是